MetaTrader Expert Advisor Wahrscheinlichkeit-Werkzeuge für besseren Forex-Handel Um erfolgreich zu sein, müssen Forexhändler die grundlegende Mathematik der Wahrscheinlichkeit kennen. Schließlich ist es schwierig, Gewinne zu erzielen und zu halten, ohne zuerst die Fähigkeit zu haben, die Zahlen zu verstehen und zu messen. Viele Händler verwenden eine Kombination von Black-Box-Indikatoren zu entwickeln und zu implementieren Handelsregeln. Doch der Unterschied zwischen einem guten Händler und einem großen ist sein oder ihr Verständnis der Metriken und Methoden für die Berechnung der Leistung und Gewinne. Wahrscheinlichkeit und Statistiken sind der Schlüssel zum Entwickeln, Testen und Profitieren vom Devisenhandel. Durch das Wissen einiger Wahrscheinlichkeitstools, ist es einfacher für Händler, Handelsziele mathematisch festzulegen, effektive Handelsstrategien zu erstellen und zu betreiben und die Ergebnisse zu bewerten. Es ist hilfreich, um die grundlegenden Konzepte der Wahrscheinlichkeit und Statistiken für den Devisenhandel zu überprüfen. Durch das Verständnis der Mathematik der Wahrscheinlichkeit, youll kennen die Logik von mechanischen Handelssysteme und Experten Berater (EA) verwendet. Normalverteilung Das grundlegendste Werkzeug der Wahrscheinlichkeit im Devisenhandel ist das Konzept der Normalverteilung. Die meisten natürlichen Prozesse sollen normal verteilt sein. Eine gleichmäßige Verteilung impliziert, daß die Wahrscheinlichkeit, daß eine Zahl irgendwo auf einem Kontinuum liegt, ungefähr gleich ist. Dies ist die Art der Verteilung, die sich aus der künstlichen Ausbreitung von Objekten so gleichmäßig wie möglich über einen Bereich mit einem gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen führen würde. Jedoch wird anstelle einer einheitlichen Verteilung ein Währungspaare Preis wahrscheinlich in einem bestimmten Gebiet zu einem gegebenen Zeitpunkt gefunden werden. Dies ist seine normale Verteilung, und die Wahrscheinlichkeit Werkzeuge können eine Annäherung von zeigen, wo dieser Preis wahrscheinlich zu finden ist. Normale Verteilung bietet Forex Trader Vorhersagekraft in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Währungspaar Preis ein bestimmtes Niveau während eines bestimmten Zeitrahmens erreichen wird. Computer verwenden einen Zufallszahlengenerator, um die Mittelwerte (Mittelwerte) der Devisenpreise zu berechnen, um ihre Normalverteilung zu bestimmen. Wenn eine große Anzahl von Musterpreisen überprüft wird, bildet die Normalverteilung die Form einer Glockenkurve, wenn sie graphisch dargestellt wird. Je größer die Anzahl der Proben, desto glatter wird die Kurve sein. Die Regeln der einfachen Mittelwerte sind für Händler hilfreich, doch bieten die Regeln der normalen Verteilung eine bessere Vorhersagekraft. Zum Beispiel kann ein Trader berechnen, dass die durchschnittliche tägliche Kursbewegung eines Forex-Paares etwa 50 Pips beträgt. Dennoch kann die normale Verteilung dem Händler auch die Wahrscheinlichkeit mitteilen, dass eine bestimmte Tageskursbewegung zwischen 30 und 50 Pips oder zwischen 50 und 70 Pips fallen wird. Nach den Regeln der Normalverteilung und der Standardabweichung werden etwa 68 der Proben innerhalb einer Standardabweichung des Mittelwertes (Mittelwert) gefunden und etwa 95 werden innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts gefunden. Schließlich gibt es eine 99,7 Wahrscheinlichkeit, dass die Stichprobe innerhalb von drei Standardabweichungen des Mittelwerts liegen wird. Normale Verteilungs - und Standardabweichungsfunktionen in Expertenberatern (EA) und Handelssystemen helfen Forex-Händlern, die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass sich die Preise während eines bestimmten Zeitraums um einen bestimmten Betrag verschieben können. Dennoch sollten die Händler vorsichtig sein, wenn sie das Konzept der normalen Verteilung allein für Zwecke des Risikomanagements verwenden. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eines seltenen Ereignisses (wie etwa eine Preisverringerung von 50) gering ist, können unvorhergesehene Marktfaktoren die Möglichkeit viel höher machen, als es bei normalen Verteilungsberechnungen auftritt. Die Zuverlässigkeit der Analyse hängt von der Quantität und Qualität der Daten ab. Bei der Modellierung der Normalverteilungskurven sind die Menge und die Qualität der Eingangspreisdaten sehr wichtig. Je größer die Anzahl der Proben, desto glatter wird die Kurve sein. Um Rechenfehler, die aus unzureichenden Daten resultieren, zu vermeiden, ist es wichtig, daß jede Berechnung auf mindestens dreißig Proben basiert. Für das Testen einer Forex-Trading-Strategie durch Schätzen der Ergebnisse von Sample Trades muss der Systementwickler mindestens 30 Trades analysieren, um statistisch zuverlässige Rückschlüsse auf die getesteten Parameter zu erhalten. Ebenso sind die Ergebnisse aus einer Studie von 500 Trades zuverlässiger als diejenigen aus einer Analyse von nur 50 Trades. Dispersion und mathematische Erwartung, um das Risiko zu schätzen Für Forex-Händler sind die wichtigsten Merkmale einer Verteilung ihre mathematische Erwartung und Dispersion. Mathematische Erwartung für eine Reihe von Trades ist einfach zu berechnen: Fügen Sie einfach alle Handelsergebnisse und teilen Sie diese Menge durch die Anzahl der Trades. Wenn das Handelssystem rentabel ist, dann ist die mathematische Erwartung positiv. Wenn die mathematische Erwartung negativ ist, verliert das System im Durchschnitt. Die relative Steilheit oder Ebenheit der Verteilungskurve wird durch Messen der Streuung oder Streuung von Preiswerten im Bereich der mathematischen Erwartung gezeigt. Typischerweise wird die mathematische Erwartung für einen beliebig verteilten Wert als M (X) beschrieben. Die Dispersion kann als D (X) M definiert werden (XM (X) 2. Eine Dispersion der Quadratwurzel bezeichnet man als Standardabweichung, die in mathematischer Kurzschrift als sigma () dargestellt wird In Devisenhandelssystemen Je höher der Wert der Standardabweichung, desto höher der potenzielle Drawdown und je höher das Risiko, desto niedriger der Wert für die Standardabweichung, desto niedriger der Drawdown beim Handel des Systems Beispiel ist unten eine Stichproben-Risikobewertung für einen Test eines Devisenhandelssystems: Trade Number X (Trade Gain oder Loss) Im obigen Beispiel, basierend auf der Mindestanzahl von dreißig Trades für eine adäquate Stichprobe, ist es wichtig zu beachten, dass die mathematischen Erwartung ist positiv, so dass die Forex-Trading-Strategie ist in der Tat profitabel. Allerdings ist die Standardabweichung hoch, so dass, um jeden Dollar verdienen der Händler riskiert eine viel größere Menge dieses System trägt erhebliches Risiko. Heres den Rest der Mathematik: Bestimmen die mathematische Erwartung für diese Gruppe von Trades, addieren alle Trades Gewinne und Verluste, dann dividieren durch 30. Dies ist der Mittelwert M (X) für alle Trades. In diesem Fall entspricht sie einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 pro Handel. Bislang sieht das System vielversprechend aus. Als Nächstes wird, um die Standardabweichung der Dispersion zu berechnen, der obere Mittelwert 4.26 von den Ergebnissen jedes Handels subtrahiert, dann wird sein Quadrat und die Summe aller Quadrate addiert. Die Summe wird durch 29 dividiert, was die Gesamtzahl der Trades minus 1 ist. Unter Verwendung der oben angegebenen Formel für Dispersion von (X) M (XM (X) 2 ist eine Berechnung der Berechnung aus dem ersten Handel in unserem Beispiel dargestellt : Handel 1: -17,08 4,26 -21,34 und (-21,34) 2 455,39 Für jeden Handel in der Testreihe wird die gleiche Berechnung durchgeführt. In diesem Beispiel entspricht die Dispersion über der Serie 9,353,62 und per Definition ihrer Quadratwurzel gleich dem Standard Abweichung (), die in diesem Fall 96,71. So sieht der Devisenhändler, dass das Risiko für dieses bestimmte System ist ziemlich hoch: Die mathematische Erwartung ist zwar positiv, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 pro Handel, doch die Standardabweichung ist hoch, wenn Dass der Trader etwa 96,71 für jede Gelegenheit riskiert, um 4,26 im Gewinn zu verdienen. Dieses Risiko kann akzeptabel sein, oder der Trader kann beschließen, das System auf der Suche nach einem niedrigeren Risiko zu ändern. Jenseits der Gefährdung von Ein bestimmtes Handelssystem, können Forex-Händler auch normale Verteilung und Standardabweichung verwenden, um die Z-Punktzahl zu berechnen, die anzeigt, wie oft profitable Trades in Bezug auf verlorene Trades auftreten werden. Während des Prozesses der Entwicklung eines gewinnenden Devisenhandelssystems, fragt sich der Trader, wie viele der gewinnbringenden Geschäfte während des Tests gesehen wurden zufällig, und wie viele aufeinander folgende verlieren Trades muss geduldet werden, um gewinnende Trades zu erreichen. Zum Beispiel können wir davon ausgehen, dass der durchschnittliche erwartete Gewinn aus einem gegebenen Devisenhandelssystem viermal geringer ist als der erwartete Verlustbetrag aus jeder Stop-Loss-Order, die beim Handel mit diesem System ausgelöst wird. Einige Händler können davon ausgehen, dass das System über die Zeit gewinnen wird, solange es einen Durchschnitt von mindestens einem gewinnbringenden Handel für jeden vier verlieren Trades gibt. Doch je nach der Verteilung der Gewinne und Verluste, während der realen Welt Handel kann dieses System zu tief ziehen, um in der Zeit für den nächsten Sieger zu erholen. Normalverteilung kann verwendet werden, um eine Z-Punktzahl zu generieren, die manchmal auch als Standardwert bezeichnet wird, wodurch die Händler nicht nur das Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten abschätzen können, sondern auch, wie viele Winslosses nacheinander auftreten werden. Ein positiver Z-Wert repräsentiert einen Wert über dem Mittelwert, und ein negativer Z-Wert repräsentiert einen Wert unter dem Mittelwert. Um diesen Wert zu erhalten, subtrahiert der Trader den Populationsmittelwert von einem einzelnen Rohwert, dividiert dann die Differenz durch die Populationsstandardabweichung. Die Basisnormalwertberechnung für eine mit x bezeichnete Rohpunktzahl ist: Wo ist die Populationsmitte und ist die Populationsstandardabweichung. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Berechnung der Z-Punktzahl erfordert, dass der Händler die Parameter der Bevölkerung, nicht nur die Merkmale einer Probe aus dieser Population kennen. Z stellt den Abstand zwischen dem Populationsmittel und dem Rohwert dar, ausgedrückt in Einheiten der Standardabweichung. Also, für ein Devisenhandelssystem: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N ist die Gesamtzahl der Geschäfte während einer Reihe R ist die Gesamtzahl der Serien von Gewinn - und Verlustgeschäften P ist gleich 2 X W x LW die Gesamtzahl der gewinnenden Trades während einer Serie L ist die Gesamtzahl der verlierenden Trades während einer Serie Einzelne Reihen können durch eine aufeinanderfolgende Sequenz von Pluszeichen oder Minus (zB oder 8212) repräsentiert werden So kann eine Bewertung, ob ein Forex-Handelssystem on-Target arbeitet, oder wie weit Off-Target es sein kann. Es ist wichtig, kann ein Trader Z-Score verwenden, um festzustellen, ob ein Handelssystem weniger oder enthält Größere Reihe von Gewinnern und Verlierern als erwartet aus einer zufälligen Folge von Trades8211 Mit anderen Worten, ob die Ergebnisse der konsekutiven Trades voneinander abhängig sind. Wenn die Z-Punktzahl nahe 0 ist, dann ist die Verteilung der Handelsergebnisse nahe der Normalverteilung Der Wert einer Sequenz von Trades kann auf eine Abhängigkeit zwischen den Ergebnissen dieser Trades hindeuten. Dies liegt daran, dass ein normaler Zufallswert von dem Mittelwert um nicht mehr als drei Sigma (3 x) mit einer Sicherheit von 99,7 abweicht. Ob der Z-Wert positiv oder negativ ist, wird den Händler über die Art der Abhängigkeit informieren: Ein positiver Z-Wert zeigt an, dass dem gewinnbringenden Handel ein Verlierer folgt. Und positives Z zeigt an, dass dem gewinnbringenden Handel ein weiteres profitables folgen wird, und einem Verlierer wird ein weiterer Verlust folgen. Diese beobachtete Abhängigkeit ermöglicht es dem Forex Trader, die Positionsgrößen für einzelne Trades zu variieren, um das Risiko zu steuern. Sharpe Ratio Das Sharpe Ratio oder Lohn-zu-Variabilitäts-Verhältnis ist eines der wertvollsten Werkzeuge für Forex Trader. Wie bei den oben beschriebenen Methoden beruht sie auf der Anwendung der Konzepte der Normalverteilung und der Standardabweichung. Es gibt Händler eine Methode, um die Performance eines Handelssystems durch die Anpassung für das Risiko zu überprüfen. Der erste Schritt besteht darin, die Halteperiodenrenditen (HPR) zu berechnen. Beispielsweise hat ein Handel, der zu einem Gewinn von 10 führte, einen HPR, der als 1 0,10 1,10 berechnet wurde, während ein Handel, der 10 verliert, als 1 0,10 0,90 berechnet wird. Ebenso kann HPR berechnet werden, indem die Nachhandelsbilanzsumme durch die vorherige Handelsmenge dividiert wird. Die durchschnittliche Halteperiodenrendite (AHPR) wird dann berechnet, indem alle Einzelperiodenrenditen addiert werden und dann durch die Anzahl der Trades dividiert wird. AHPR selbst erzeugt ein arithmetisches Mittel, das die Performance eines Devisenhandelssystems im Laufe der Zeit nicht richtig einschätzen kann. Stattdessen lässt sich die Investitionseffizienz eines Trading Systems stärker einschätzen, indem die Sharpe Ratio verwendet wird, die zeigt, wie AHPR abzüglich der risikofreien Rate der langfristigen Anlageerträge die Standardabweichung des Handelssystems betrifft. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) SD Wenn AHPR die durchschnittliche Halteperiodenrendite ist, ist RFR die risikofreie Rendite aus sicheren Anlagen wie Bankzinssätzen oder langfristigen T-Bondraten und SD ist die Standardabweichung. Da mehr als 99 aller zufälligen Werte in einem Abstand von 3 um den Mittelwert von M (X) für ein gegebenes Handelssystem fallen, je höher der Sharpe Ratio ist, desto effizienter ist das Handelssystem. Wenn beispielsweise das Sharpe-Verhältnis für normal verteilte Handelsergebnisse 3 ist, zeigt es an, dass die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts weniger als 1 pro Handel ist, gemäß der 3-Sigma-Regel. Die Konzepte der Normalverteilung, Dispersion, Z-Score und Sharpe Ratio sind bereits in den Logarithmen von EAs und mechanischen Handelssystemen enthalten und ihre Nützlichkeit ist für die meisten Trader unsichtbar. Doch durch das Wissen, wie diese grundlegenden Wahrscheinlichkeitstools funktionieren, können Forex-Händler ein tieferes Verständnis davon haben, wie automatisierte Systeme ihre Funktionen ausführen und dadurch die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens von Trades erhöhen. Sind Sie derzeit mit Wahrscheinlichkeitstools, um Ihre eigene Chance für den Erfolg zu erhöhenProbability in Trading 8211 Wie Ihr Geist Tricking Sie Wahrscheinlichkeiten erklären die Chance, etwas passiert. Wahrscheinlichkeiten im Handel werden oft diskutiert, aber Menschen haben eine abgründige Fähigkeit, Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und zu berechnen. Unser Verstand ist einfach nicht fest verdrahtet. Wir lieben es zwar, Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen, aber die Wahrscheinlichkeit, die einem Ereignis zugewiesen wird, ist oft grob ungenau oder auf unrichtigen Annahmen beruht. Gibt es mehr Wörter mit sechs Buchstaben in der englischen Sprache, wo der 5. Buchstabe ein n ist. Oder mehr Wörter mit sechs Buchstaben in der englischen Sprache, die enden in ing Unsere Fragen mit Wahrscheinlichkeit sind durch viele Faktoren zusammengesetzt, aber ein überwältigender Faktor ist Verfügbarkeit Bias. Verfügbarkeit Bias ist, wenn wir Schlussfolgerungen ziehen, die auf den Informationen basieren, die uns am leichtesten zugänglich sind, was oft ungenau ist. Auf dieser Grundlage ziehen wir oft schnell Schlüsse, anstatt etwas zu denken. Wie im Leben ist die Verfügbarkeit Bias im Handel vorherrschend. So gibt es mehr Wörter mit sechs Buchstaben, die einen fünften Buchstaben n haben. Oder das Ende in ing. Die meisten sagen, dass es mehr Wörter gibt, die enden, einfach, weil sie sofort an einige Wörter denken können, die in ing enden, und das Denken eines Wortes mit einem fünften Buchstaben n scheint schwieriger (so ist es nicht versucht). Die Antwort lautet: Es gibt mehr Wörter, die n als fünfte Buchstaben haben. Sie don8217t müssen ein Englischlehrer sein, um das zu wissen. Es ist tatsächlich eine einfache Wahrscheinlichkeit Schlussfolgerung auf der Grundlage der Optionen vorgestellt. Alle Wörter mit sechs Buchstaben, die in ing enden, haben auch n als den fünften Buchstaben. Daher können wir wissen, daß, da 8216 n als fünfte8217 alle 8216 enden, die in ing8217 enden, sie mindestens die gleiche Menge an Wörtern haben. Jedes zusätzliche Wort (e), die einen fünfte Buchstabe n haben wird es unsere Gewinner. Die zweite Option ist viel spezifischer als die erste, und daher hat die zweite Option eine geringere Wahrscheinlichkeit als die erste (Option zwei hat weniger Wörter). Wir sind schlecht an Wahrscheinlichkeiten und genau hinschauen, was direkt vor uns ist. Dies ist auch ein Problem mit dem Handel. Das wirklich harte work8211the, das durch Diagramme geht und niederschreibt, gewinnt und verliert Handel, das Berechnen der Mathe hinter einer Strategie und dem Finden der geringfügigen Unterschiede zwischen dem Gewinnen und dem Verlust von trades8211isn Spaß. Es ist harte geistige Arbeit, und so die meisten Menschen überspringen. Aber das ist genau die Arbeit, die den Unterschied zwischen einem Händler, der es macht, und eine, die doesn8217t macht. Wahrscheinlichkeiten im Handel Die Verfügbarkeit Bias im Handel wirkt sich auch auf eine andere Art und Weise aus, die auf die Medien und deren unaufhörliches Streben zurückzuführen ist, zu erklären und Gründe für vergangene Preisaktionen zu geben. Welche der folgenden ist wahrscheinlicher Das Lager XYZ wird im Jahr 2017 gehen. Das Lager XYZ wird im Jahr 2017 gehen, weil es von einem größeren Unternehmen gekauft wird, wodurch die Aktie zu springen 23. Durch die Erklärung alles und versuchen, Gründe Menschen fallen zu geben In eine prekäre Wahrscheinlichkeitsfalle. Wenn Details gegeben sind, fast jede Erklärung, die wir überhaupt glauben, dass das Szenario eher wahrscheinlicher ist. Es ist wieder einmal haben wir grundsätzlich die 8220n und ing8221 Frage, aber jetzt mehr direkt mit dem Handel (haben Sie fallen für sie wieder). Die erste Option umfasst die zweite Option, und alle anderen Möglichkeiten, die die Lager steigen wird. Die erste Option hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit des Auftretens als die sehr spezifische zweite Option. Dennoch sind die Menschen eher auf die zweite Option zu handeln, obwohl die Chancen der Aktienerhöhung nicht durch die Möglichkeit der zweiten Option auftritt verbessert worden. Dennoch glauben wir gern und konzentrieren uns auf Details. Anstatt zu erkennen, dass eine Aktie einfach aufsteigend ist viel wahrscheinlicher als eine bestimmte Art und Weise geht es nach oben, wir in der Regel jeden Grund der Aktie steigen als eine Ergänzung zu der Wahrscheinlichkeit der Aktie steigen zugeschrieben werden. Nicht so. Die Aktie, die einfach hinaufgeht, umfasst alle möglichen Szenarien, die die Aktie erhöhen könnten, indem sie die Gründe für einen Versuch zur Verbesserung der Wahrscheinlichkeit einer höheren Aktie (wegen dieser und dieser und dieser und dieser und dieser) Ungenaue Verwendung von Wahrscheinlichkeiten. Jetzt, als Händler, begründen wir unsere Trades und unsere Analyse8211Ich weiß, dass ich es tue. Aber wir müssen verstehen, dass die mehr Gründe, die wir geben. Erhöht nicht die Quote von etwas, das sich in unsere Richtung bewegt. So wie das jive mit der Tatsache, die wir jeweils entwickeln bestimmte Indikatoren und Methoden (hoffentlich), die scheinen, unsere Chancen auf der rechten Seite des Marktes zu erhöhen An verschiedenen Punkten in Zeit und Preis der Markt haben viele Faktoren, die auf es. Manchmal werden diese Faktoren die Bullen weitgehend begünstigen und zuweilen die Bären weitgehend begünstigen, zuweilen sogar ein Patt. Es ist die Faktoren, die auf dem Markt, nicht in unseren Köpfen, die Materie. Wenn ein Händler oder Analytiker sieht die wichtigsten übergeordneten Faktoren, die Auswirkungen auf den Markt, heshe wird gut (noch nie perfekt) bei der Bestimmung der Richtung des Marktes. Auf der anderen Seite, jemand, der nur versucht, Gründe für das, was sie wollen (der Markt fiel heute so muss ich kommen mit einem Grund, warum) zu finden, wird nie erhöhen ihre Chancen auf Erfolg, egal wie viele Gründe, sie kommen mit ihm . Dies mag einfach erscheinen, aber wenn es um Wahrscheinlichkeiten im Handel geht, wird dieser Fehler ständig begangen. Ein Handel geht gegen uns und wir beginnen, Gründe zu prüfen, warum es beginnen sollte, sich zu unseren Gunsten zurückzuziehen. Wenn wir dies tun, spielen wir ein ganz anderes Spiel als wir denken, dass wir spielen. In den obigen Szenarien haben wir versehentlich die Option 2 übersprungen. Wir schauen nicht mehr auf die Faktoren, die den Markt prägen (letztlich durch Preis und Zeit bestimmt) und stattdessen auf bestimmte Gründe für unseren Glauben umgestellt haben, die eine geringere Chance haben, richtig zu sein (die zufällige Natur der Märkte wird uns aber gelegentlich noch belohnen : Siehe meinen Artikel auf Random Reinforcement). Für die weitere Lesung, warum die Schaffung von Gründen für die Preisbewegungen nutzlos ist, finden Sie unter Die Börse ist nicht Physik. Eine vierteilige Artikelserie. Betrachten wir die Wahrscheinlichkeiten des folgenden Scenario8230 Hier ist eine Frage zum Nachdenken. Schauen Sie sich nur die Wahrscheinlichkeiten und nicht Wert Urteile, etc. Ein Mann mag zwei Frauen und wird zu fragen, beide von ihnen über eine SMS-Nachricht. Für jede Frau gibt es eine 50 Chance, sie wird sagen, JA und eine 50 Chance wird sie sagen, NEIN (wie Spiegeln einer Münze). Keine Frau kennt das andere, und die Antwort einer Frau wirkt sich in keiner Weise auf die Antwort der anderen Frau aus. Unser Mann will wissen, was die Chancen werden er nur ein Datum zu bekommen Da es zu Komplikationen führen könnte, will er auch wissen, was die Chancen wird er mindestens ein Datum erhalten, Da entweder einer sagt, JA, was sind die Chancen der Andere wird es auch sein Die Frau kann zu verschiedenen Zeiten antworten, also weiß er nicht die Reihenfolge, in der er die Textantworten von den Frauen erhalten wird. Hier gibt es keine Tricks. Die Wahrscheinlichkeit für jedes Szenario ist unsere einzige Sorge. Die Antwort wird in Teil 2 diskutiert: Wahrscheinlichkeiten im Handel 8211 konzentrieren sich auf die relevanten Faktoren. In diesem Artikel schaue ich auch mehr an, welche Faktoren tatsächlich den Markt formen und nicht gerade was wir glauben wollen. Mit anderen Worten, wir lernen, über die Informationen, die am meisten verfügbar ist (und oft falsch) zu schauen und sehen, welche Marktfaktoren sollten wir suchen, um unseren Handel zu verbessern. Das Geben eines Grundes ist auch mit Menschen verbindlicher verbunden. In einem Experiment von Harvard Sozialpsychologe Ellen Langer, fragte Langer Menschen warten in der Zeile, um einen Kopierer verwenden, Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Kann ich die Xerox-Maschine Über 60 sagte JA. Zu einer anderen Testgruppe sagte sie: Entschuldigen Sie, ich habe fünf Seiten. Kann ich die Xerox-Maschine, weil ich einige Kopien machen müssen Über 93 sagte JA. Jede Gründe zu sein scheint ein guter Grund für die meisten Menschen. Dies sollte nicht der Fall in trading8230.or irgendwo für diese Angelegenheit. Lager XYZ steigen wird wahrscheinlicher als Lager XYZ wird steigen, weil es von einem größeren Unternehmen gekauft wird Dies ist nur wahr, wenn es nicht von einem größeren Unternehmen gekauft wurde. Wenn es von einem großen und profitablen Unternehmen gekauft wurde, wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie steigen wird zunehmen. Ein ähnliches Beispiel: Lets sagen, die Wahrscheinlichkeit einer 50 Jahre Person sterben innerhalb von 5 Jahren ist 0,001. Jetzt ist jemand mit einem aggressiven Krebs diagnostiziert. Er oder sie hat mehr als 90 Wahrscheinlichkeit des Sterbens innerhalb von 5 Jahren. Cory Mitchell, CMT sagt: Wie der Artikel sagt, 8221 Lager XYZ gehen wird up8221 enthält die Chancen einer Aktie ausgegeben werden. Also die Gründe don8217t Angelegenheit. Dies ist die Falle die meisten Menschen fallen. Ihr Beispiel macht den gleichen Fehler. Ihre erste Wahrscheinlichkeit beruht auf der Tendenz der Gesellschaft (die Quoten sterben mit 5 Jahren). Ihre zweite Statistik blickt auf eine persönliche Statistik (die Chancen des Sterbens innerhalb von 5 Jahren einmal diagnostiziert mit Krebs). ABER, Ihre ursprüngliche Statistik würde für die Krebspatientin sterben innerhalb von 5 Jahren (weil Ihre erste stat sieht auf alle Menschen, einschließlich Menschen mit Krebs). So diese unglückliche Person gerade passiert, um die 1 in 100.000 (0,001), die 50 ist und stirbt innerhalb von 5 Jahren. Ihre erste Statistik enthält die Wahrscheinlichkeit der zweiten, da die zweite Statistik unter den Probensatz der ersten (wie beschrieben) fällt. Mit anderen Worten, Krebs trägt zu Ihrer 0.001 Wahrscheinlichkeit, dass jeder 50 Jahre alt wird innerhalb von 5 Jahren sterben. Der Grund für den Tod spielt keine Rolle, noch wird die Chance Tod geschehen, sobald ein Risiko festgestellt worden ist. Denn alle diese Todesfälle und Risiken sind bereits in der Wahrscheinlichkeit, dass ein 50 Jahr sterben wird innerhalb von 5 Jahren berücksichtigt. Wenn Krebs zügelloser wird, wird Ihre erste Statistik das widerspiegeln. Ihre erste Statistik ist für alle 50-Jährigen relevant. Ihre zweite Statistik ist nur relevant für die 50 mit Krebs diagnostiziert. Beide sind gültige Statistiken, und haben einen Platz, aber es ist wichtig zu wissen, wie sie sich aufeinander beziehen (die zweite ist ein Beitrag zum ersten). Jennifer A. sagt: Danke Cory für deine schnelle Antwort. Ich verstehe und stimme mit Ihrem Punkt (in der Tat, ich habe darüber nachgedacht). Und außerdem denke ich auch (aber ich könnte falsch liegen) Lager XYZ wird steigen, weil (wegen) es von einem größeren Unternehmen gekauft wird, ist wahrscheinlich weniger wahrscheinlich als Lager XYZ wird unabhängig von der Grund gehen. Weil wir zuerst die Wahrscheinlichkeit berechnen müssen, dass Aktien von einem großen Unternehmen gekauft werden und es sehr niedrig sein könnte. Also, Lager XYZ steigen, weil wegen (durch) von einem größeren Unternehmen gekauft wird, ist weniger wahrscheinlich als Lager XYZ wird nach oben gehen unabhängig von der Grund (für alle möglichen Gründe .. Nun, mein Punkt in meinem ersten Beitrag ist dies: Wenn Eine Person Krebs hat, die Wahrscheinlichkeit des Sterbens dramatisch zu erhöhen, sollte er oder sie etwas dagegen tun: einen Willen verlassen, einen Nachfolger für seine oder ihre Geschäfte, etc. Ebenfalls, wenn die Aktie von einem großen, kraftvollen und sehr gekauft wurde So wird die Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs stark steigen. So Trader oder Investor sollte diese Tatsache zu berücksichtigen, und etwas dagegen tun (wenn er oder sie ist ein fundamentaler Händler oder Investor) BTW, ich habe Frage über die beiden Frauen Quiz. Cory Mitchell, CMT sagt: "Sie sind absolut richtig, da neue Informationen den spezifischen Gegebenheiten hinzugefügt werden, müssen die Menschen sich entsprechend anpassen, freuen sich auf Ihre Fragen über die Frauen Die Antwort ist im zweiten Teil des Artikels zusammengefasst: vantagepointtradingarchives6566 Sehr schöner Artikel Cory. I8217ve auch lesen Sie Ihren Artikel über Warum die meisten Händler verlieren und it8217s auch sehr informativ. Macht mich vorsichtiger über den Handel. Wie auch immer, zurück zu Ihrer Frage 8220Gibt, dass entweder jemand sagt, JA, was sind die Chancen der anderen wird als well8221. Ist es 13 Ja Nein Ja möglich möglich Nein möglich nicht möglich Probenraum wird aufgrund der bedingten Anweisung auf 3 mögliche Optionen reduziert. Und um beide Ja-Ja (1 Möglichkeit) zu bekommen, dass8217s 1 von 3. Cory Mitchell, CMT sagt:
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